Риск-менеджмент и прибыльность
Как риск-контроли Bull режима управляют отдельными рисками, от чего они не защищают и как интерпретировать исторические цифры.
Фиксация прибыли, разблокировка депозита и целевой резерв, описанные здесь, относятся только к Bull режиму. Они управляют отдельными рисками USDT/USDC, но не гарантируют уровень резерва, прибыль или максимальный убыток. Bear режим использует другой BTC-first сценарий и сохраняет ценовые, торговые и операционные риски.
Предпочитаете смотреть, а не читать? Ниже вы найдёте короткое видео, которое охватывает ту же информацию, что и эта страница. Вы можете читать текст, смотреть видео — или и то, и другое!
Смотреть: Риск-менеджмент и доходность — объяснение
Видео объясняет назначение и ограничения фиксации прибыли, определения фазы рынка и резервного механизма. Это учебная документация продукта, а не инвестиционная рекомендация.
A-DCA использует три ключевых алгоритма, работающих по расписанию, для автоматического управления рисками и фиксации прибыли. Вот как каждый из них работает.
💰 Фиксация прибыли
Робот отслеживает рассчитанную накопленную прибыль на задействованный капитал. При выполнении настроенных условий он пытается закрыть подходящие позиции; исполнения, комиссии и несопоставленные позиции влияют на итог.
Как работает
Мониторинг: Робот отслеживает cumulativeBalanceUsedInTrading — суммарный капитал, задействованный в открытых сделках
Расчёт: Когда накопленная прибыль ≥ PROFIT_FIX_PERCENT × задействованный капитал (напр. 4%), порог достигнут
Выбор: Робот выбирает оптимальный набор лонг-сделок для закрытия в безубыток или с прибылью
Исполнение: Рыночный ордер на продажу. Прибыль зафиксирована. Результат записан.
💡 Пример
Иллюстрация: капитал в сделках = 2 000 USDT, PROFIT_FIX_PERCENT = 4%, поэтому настроенный порог равен 80 USDT. Это пример триггера, а не обещание заработать или реализовать 80 USDT.
📊 Определение фазы рынка
Робот анализирует сигналы полос Боллинджера для определения текущей фазы рынка и корректирует торговую стратегию соответственно.
Как работает
Анализ: Робот читает последние данные индикаторов — low_price, high_price, bband_lower, bband_upper
Определение: Если low_price < bband_lower → фаза ПРОСАДКА. Если high_price > bband_upper → РОСТ. Иначе → ФЛЭТ
Адаптация: В фазе ПРОСАДКА все открытые шорт-позиции отменяются во избежание убытков
Обновление: Параметр MARKET_PHASE обновляется глобально — влияет на все последующие торговые решения
Цена коснулась нижней полосы Боллинджера. Все шорты отменены. Фокус на накоплении.
Цена в нормальном диапазоне. Стандартная торговля продолжается.
Цена коснулась верхней полосы Боллинджера. Благоприятно для фиксации прибыли.
🔓 Разблокировка депозита
Когда рассчитанная блокировка достигает настроенного порога в применимой фазе, робот пытается выполнить заданные закрытия. Рыночное исполнение может не восстановить точную долю резерва.
Как работает
Проверка фазы: Алгоритм работает только в фазе ФЛЭТ
Расчёт заморозки: Общий % заморозки = lockedQuotePercent + потенциальная заморозка от открытых шортов
Сравнение: Если общая заморозка ≥ DEPOSIT_POTENTIAL_LOCK_LIMIT_PERCENT (напр. 50%) — выполняется действие
Освобождение: Отмена всех шортов, затем закрытие прибыльных лонгов по рынку
Лимит: 50%
✅ Ниже лимита — без действий
⚠️ Выше лимита — освобождаем капитал
→ Освобождение: Отмена всех шортов, затем закрытие прибыльных лонгов по рынку
🛡️ Когда и как используются другие 50% депозита
Bull режим использует настраиваемый порог блокировки 50% в определённых условиях. Фактическая доля может отличаться из-за движения цены, исполнений, комиссий и параметров.
Нормальные рыночные условия
Робот ориентируется на настроенный порог блокировки при размещении и закрытии сделок. Нераспределённый баланс остаётся доступен в подключённом аккаунте, но не защищён от риска биржи или стейблкоина.
Резкое падение рынка (фаза ПРОСАДКА)
Когда Bitcoin резко и сильно падает, робот может задействовать часть резервных 50%. Он использует этот капитал для покупок BTC с увеличенным размером сделок — рассчитанным с учётом глубины падения курса.
💡 Почему это важно
Целевой резерв предназначен для сохранения покупательной способности во время падения. Он не гарантирует продолжение торговли, улучшение средней цены или восстановление без роста рынка.
Историческое наблюдение: выбранные снимки около 29 января–5 февраля 2026 года охватывают снижение BTC примерно на 35%. Изучите датированную методику Live Stats; этот неаудированный случай не определяет результат другого падения.
⚠️ Что происходит БЕЗ этого механизма
Если риск-менеджмент отключён, робот может израсходовать 100% ваших USDT на покупки BTC во время падения — заморозив весь капитал по высокой средней цене.
После завершения падения роботу не на что покупать. Вы видите низкий курс BTC, но свободных USDT уже нет. Робот простаивает.
Убытки могут сохраняться неопределённо долго, а восстановление не гарантируется. При малом свободном quote-балансе у стратегии может быть меньше доступных действий.
Это иллюстративное сравнение; фактический результат зависит от позиций, исполнений, комиссий и последующих цен.
Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем НЕ просить техническую поддержку отключать режим риск-менеджмента для вашего аккаунта.
📈 Целевой порог не равен месячной доходности
Расчёт ниже объясняет два параметра конфигурации. Он не определяет частоту достижения порога или будущий реализованный результат.
Иллюстративная формула параметров
С параметрами по умолчанию:
📌 DEPOSIT_POTENTIAL_LOCK_LIMIT_PERCENT = 50%
📌 PROFIT_FIX_PERCENT = 4%
✅ Арифметика: 50% × 4% = 2% всего депозита за завершённый цикл достижения порога, не за месяц
📊 Исторический контекст: выбранная 65-дневная выборка OKX за 25 ноя 2025–28 янв 2026 наблюдала около 4% в месяц на задействованный капитал. Выборка не аудирована, зависит от рынка и не является прогнозом.
Целевой контроль экспозиции
Настроенный порог нацелен на резерв в определённых условиях Bull режима, но не гарантирует максимальную долю размещения.
Автоматизация по расписанию
Контроли работают автоматически, но пользователь должен следить за разрешениями, балансами, ордерами и доступностью сервиса.
Без обещанной доходности
Месячный результат может быть положительным, нулевым или отрицательным. Цифра 2% выше — арифметика параметров, а не ожидаемая доходность.
🚀 Готовы начать?
До включения автоматизации проверьте активный режим, текущие параметры и полное раскрытие торговых рисков.
Тарифные планы